Они дают возможность определения трейдеру направления рыночной тенденции в среднесрочной перспективе. Известно, что на многих биржах доступны сведения о реальных объемах торгов. Причем это тиковые объемы не всего рынка, а только конкретной брокерской компании. Так как Forex – это внебиржевой рынок, то реальные показатели объемов торгов недоступны его участникам. Однако это не значит, что торговые объемы Forex нельзя проанализировать и оценить.
Будем рады, если и вы станете придерживаться этой стороны. Бóльшая часть валютных пар являются наиболее ликвидными инструментами, соответственно, возможность их манипуляций становится крайне затратной для крупных участников. Если взять в пример рынок форекс, он слишком большой, толстый и неповоротливый, чтобы им можно было с легкостью манипулировать.
Этот метод был разработан в начале прошлого века Ричардом Вайкоффом. Несмотря на то, что этот метод довольно стар, сейчас он не теряет своей vsa анализ актуальности. Более того сейчас он вновь набирает популярность в среде трейдеров. Вы можете выбрать для себя любой из этих методов.
Структура рынка Smart Money
На этом рынке мы видим тиковые объёмы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет “примерно” правильным. Только настоящие объёмы дают нам истинную информацию о ситуации.
Каждая ситуация, складывающаяся на рынке, индивидуальна, и это нужно учитывать. Другой подход к работе он сравнивал с азартными играми. Это аббревиатура, которая обозначает анализ объема и спреда (Volume Spread Analysis).
Методика технического анализа, разумеется, способствует оптимизации результативности трейдинга на Форексе, однако, идеализировать данный способ оценки рыночной ситуации не стоит. На Форексе стабильной результативности в торговле валютными парами трейдер добиться может лишь при чётком исполнении действий, комплекс которых составляет торговую стратегию. Оптимизированная и выверенная система трейдинга непременно слагается из некоторых способов анализа рынка – простых, комплексных, авторских и экзотических. Несмотря на отсутствие информации об абсолютном объеме торгов на рынке Forex, мы можем использовать тиковые объемы для анализа и прогнозирования ценовых движений. К сожалению, точную информацию об абсолютных объемах торгов на валютном рынке найти не получится.
Вы наверняка найдете всплеск покупок на фоне сужающегося спреда, как предвестник смены характера рынка с бычьего на медвежий. И обратите внимание, что End of Rising Markets работает лучше всего на уровнях, где уже есть признаки слабости. Ведь принцип сведения ордеров, лежащий в основе паттерна End of Rising Market является краеугольным.
Особенности и преимущества метода торговли VSA анализа
Вертикальный объем анализируется только во взаимодействии с поведением цены. Элемент объема состоит из действий двух человек — продавца и покупателя. При движении цены выигрывает только одна половина участников. Вторая половина — теряет деньги, ощущает страх и недовольство собой. Мы все слышали, как эксперты из отдела финансовых рынков сообщали нам, что тот или иной рынок пошел вверх, вниз или в сторону по какой-то конкретной причине или по другой.
- Характеризуется постепенным увеличением объемов на ап-барах, причем обычно бары постепенно уменьшают спред, что говорит о появлении большого предложения именно от операторов рынка.
- Продолжая торговать, Том занялся образовательной деятельностью.
- Об это свидетельствует взаимодействие цены и объема — спред сужается, объем высокий без развития медвежьей динамики.
- Стратегия VSA отличается универсальностью своих методов не только относительно всех рынков, но и торговых периодов (таймфреймов) – принципы рыночного анализа одинаковы.
В такие моменты стоит обратить внимание на объем торгов, он будет значительно больше предыдущих показателей, а также на волатильность. Остановка торгов приводит либо к консолидации цены (флэт), либо к ее развороту. Имеет другое название – «поглощающий объем» или stopping volume. Встречается под конец тренда или в период завершения коррекции, является признаком конца движения. Рекомендуется соотносить данный сигнал с дополнительными инструментами технического анализа.
А 10 сентября 2013 акция начала выдающийся ап-тренд от уровня в 31 доллар за штуку. Рост длился 5 лет, акция подорожала до более чем 113 долларов за акцию (+250%) в 2018, сделав Microsoft компанией с самой крупной капитализацией в мире. В те дни Том Уильямс проводил вебинар для студентов, изучающих VSA. Как обычно, в конце вебинара, он предоставил возможность задать вопрос. Автор этих строк поинтересовался, является ли бар 4 сентября подлинным паттерном Bag Holding?
Метод Вайкоффа VSA побарный анализ книга скачать
Анализируя активность трейдеров при различных изменениях цены, трейдер строит ожидания на последующее развитие событий. 3-5 сентября хедлайнером для новостей на американском фондовом рынке послужила компания Microsoft. Ее руководство приняло решение купить Nokia за 7 миллиардов долларов. Гистограмма серого цвета отображает общий объем, красно-зеленая гистограмма — это дельта, или перевес покупок/продаж. Справедливости ради признаем, что в суровой реальности идеальных экземпляров паттерна VSA встречается довольно мало, особенно на дневных периодах волатильных рынков. Поэтому в качестве поисков полезных примеров End of Rising Market заглянем на внутридневные графики.
Он проявляется во множестве вариантов рыночных фигур. Приведем простейшие, которые помогут вам понять логику. Теперь давайте разберем более сложные конструкции – фигуры, состоящие из кирпичиков-паттернов представленных выше.
Второй аргумент “против” — мелких участников на рынке слишком мало
Скорее всего это были покупки слабых держателей. Как вы уже должны знать, крупные игроки не делают маленьких свечей и высокого объема. Профессионалы, обычно, совершают покупку после выхода плохих новостей на падающей тенденции. Эти события способствуют тому, что толпа начинает продажу своих активов, практически всегда эти сделки убыточны.
- Зачастую это целесообразно в моменты, когда на рынке происходят положительные события, связанные с выходом хороших новостей.
- Volume Spread Analysis можно адаптировать под любой рынок, это поможет трейдеру добиться стабильной прибыли.
- В те дни Том Уильямс проводил вебинар для студентов, изучающих VSA.
- Невозможно оценить по отдельности все показатели объема контрактов.
Исследуем рынок акций “Газпром”, отмотаем время в конец ноября, что найти типичную историю. Солидные профессионалы с прищуром говорили, что угрозы глобальной торговле испаряются, и индекс Dow Jones уверенно растет. Давайте предположим, что фондовый рынок в течение многих месяцев был в бычьем движении, и все стремятся вскочить на подножку идущего локомотива. Новости хорошие, ваши друзья уже хорошо заработали на акциях, и все эксперты в прессе и на телевидении предсказывают еще более высокие цены. Когда спрос сильный, а предложение ограничено, цены растут. Когда спрос слабый или предложение чрезмерное, цены будут снижаться.
Основатели концепции VSA – Ричард Вайкофф и Том Уильямс. Книги этих авторов помогут вам более фундаментально освоить торговлю по объемам. В большинстве случаем поглощения длятся несколько дней. Анализировать поглощения индикатора объема крайне сложно.
А так же снизу должны быть признаки слабости типа “no supply”, возможно даже псевдо реверс ап-трасты. Это и будет дифференциальными признаками фазы накопления. Это вызывает движение рынка, возникает тренд, который должен учитывать трейдер.
Поэтому первостепенное значение имел поиск этих игроков и анализ их работы. Первый совет, который хотелось бы дать трейдерам, торгующим внутри дня (интрадей), это постоянное следование тренду. Математический анализ ценовых графиков показал, что цены на международном валютном рынке движутся хаотично с небольшим трендовым компонентом. Отсюда можно сделать вывод, что любая торговая стратегия, не учитывающая направление тренда, обречена на провал. Можно использовать для работы данные об объемах на фьючерсном рынке, можно пользоваться встроенными индикаторами в терминале. Более продвинутые трейдеры добавляют в терминал простой и понятный индикатор Better Volume, позволяющий без лишних усилий соотнести цену и объем в рынке и составить свой прогноз.
